Математичко очекување и тргување на берзата

Просечниот приход од редовно казино е споредлив со неговата големина само со профитабилноста на трансакциите на Вол Стрит. Паметните луѓе веќе долго време сфатија дека човек не може секогаш да смета на среќата и да почне да користи статистички методи за стабилноста на добивање на нивниот профит.

Казиното добива огромни суми, бидејќи "веројатноста" или, со други зборови, математичкото очекување на играта, е на страната на куќата за коцкање. И без оглед на тоа која игра да учествува, порано или подоцна казиното победува. Добивката на казиното расте дури и побрзо ако опсегот на игри ги вклучува оние кои завршуваат во релативно брзо време - рулет, генерал или неколку картички.

Мислам дека секој трговец треба да реши три најважни задачи за успех во својата работа:

1. За да се осигура дека бројот на успешни трансакции ги надминува неизбежните грешки и грешките.

2. Поставете го вашиот трговски систем, така што потенцијалот за заработка е колку што е можно почесто.

3. За да се постигне стабилност на позитивниот резултат од нивното работење.

И тука ние, работните трговци, добра помош може да имаат математичко очекување. Овој термин во теоријата на веројатност е еден од клучните. Со помош, можеме да дадеме просечна проценка на некоја случајна вредност. Математичкото очекување на случајната променлива е слично на центарот на гравитацијата, ако ги замислуваме сите можни веројатности со точки со различна маса.

Во случај на стратегија за тргување, математичкото очекување на добивка (или загуба) најчесто се користи за да се оцени неговата ефективност. Овој параметар е дефиниран како збир на производи од дадени нивоа на добивка и загуба и веројатноста за нивно појавување. На пример, развиената стратегија за трговија претпоставува дека 37% од сите операции ќе донесат профит, а останатиот дел - 63% - ќе биде непрофитабилен. Во исто време, просечниот приход од успешната трансакција ќе биде $ 7, а просечната загуба ќе биде 1,4 долари. Ајде да го пресметаме математичкото очекување за трговија на таков систем:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Што значи овој број? Таа вели дека, следејќи ги правилата на овој систем, во просек ќе добиеме 1.708 долари од секоја затворена трансакција.

Бидејќи добиениот резултат од ефикасноста е поголем од нула, таков систем може целосно да се искористи за вистинска работа. Ако, како резултат на пресметката, математичкото очекување се покажува како негативно, тогаш ова веќе укажува на просечна загуба и таквата трговија ќе доведе до рушење.

Износот на добивка по трансакција, исто така, може да се изрази како релативна вредност во форма на%. На пример:

• Процент на приход по 1 трансакција - 5%;
• Процент на успешни трговски операции - 62%;
• Процент на загуба по трансакција - 3%;
• Процентот на неуспешни трансакции е 38%;

Во овој случај, математичкото очекување е (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96%. Тоа е, просечната трансакција ќе донесе 1,96%.

Можно е да се развие систем кој, и покрај преовладувањето на непрофитабилните занаети, ќе даде позитивен резултат, бидејќи е MO> 0.

Сепак, едно очекување не е доволно. Тешко е да се заработи ако системот дава многу малку сигнали за тргување. Во овој случај, нејзиниот принос ќе биде споредлив со интересот на банката. Нека секоја операција дава просек од само 0,5 долари, но што ако системот вклучува 1000 операции годишно? Ова ќе биде многу сериозен износ за релативно кратко време. Од ова логично следува дека уште еден недостаток на позиции за држење е друга карактеристика на добар трговски систем.

Ако постои желба да се истражувате подлабоко во математиката на случајноста, да дознаете кои се условните математички очекувања, интервалот на доверба и други интересни алатки, препорачуваме да ја прочитате книгата "Статистика за трговецот" (автор С. Булашев). Кој знае, можеби, хаосот на движењата на валутите по читањето на книгата ќе ви изгледа само највисока форма на нарачка ...